凸借款成本下均值方差资产组合问题的算法

被引：3

作者：

张忠桢

张鹏

机构：

[1] 武汉理工大学

来源：

武汉理工大学学报 | 2002年 / 08期

关键词：

双目标规划; 凸规划; 二次规划; 旋转运算;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.9 [经济数学方法的应用];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

将均值方差资产组合选择问题视作一个双目标规划 ,并引入凸借款成本。利用线性加权法构造一个单目标凸规划 ,然后用序列二次规划法求解。对于一种指数形式的成本函数 ,QBASIC程序从 10 0支股票中计算出 2 1个不同有效投资组合最多需要 383次旋转运算和 14秒钟 ,平均每个有效投资组合约需要 18× 10 0 2 次乘法和加法运算

引用

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