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国债利率期限结构:建模与实证

被引：61
作者：
陈雯
陈浪南
机构：
来源：
世界经济 | 2000年 / 08期
关键词：
国债; 收益率; 利率期限结构;
D O I：
暂无
中图分类号：
F812.5 [国家公债、债券、外债];
学科分类号：
摘要：
本文简要阐述了国债利率期限结构理论 ,对国内外的有关模型进行了评述 ,提出了以复利方式建立我国国债利率期限结构模型 ,并对此进行拟合。该复利模型不仅适用于零息国债 ,对附息国债也同样适用 ,而且比单利模型更能反映市场利率的走势
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