摩擦市场条件下的双目标投资组合模型模糊优化

被引：5

作者：

周洪涛 ^{[1
]}

刘康泽 ^{[2
]}

机构：

[1] 华中科技大学系统工程研究所

[2] 中南财经政法大学信息学院

来源：

数学的实践与认识 | 2007年 / 07期

基金：

中国博士后科学基金;

关键词：

双目标投资组合选择模型; 摩擦市场; 遗传算法; 模糊优化; 偏度;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.59 [投资]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

首先建立了摩擦市场条件下基于收益率分布偏度水平的双目标投资组合模型.在此基础上,将模糊集合的概念引入到该模型中,用模糊数学中的线性隶属函数处理了其中的风险目标和收益目标,建立了摩擦市场条件下基于收益率分布偏度水平的模糊型双目标投资组合模型.然后,针对该模型进行了新型遗传算法设计(动态遗传算法).最后用一个具体的算例给出了该模型的一个实例最优解,体现了多样化投资分散风险的组合投资原理.

引用

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