极值理论(EVT)方法用于受险价值(VaR)计算的实证比较与分析

被引：29

作者：

田宏伟

詹原瑞

邱军

机构：

[1] 天津大学管理学院!天津

来源：

系统工程理论与实践 | 2000年 / 10期

关键词：

受险价值; 极值理论; 广义极值分布; 两次子样试算法; 极大似然估计;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

讨论了根据极值理论 ( EVT)计算受险价值 ( Va R)的两类不同的方法 :基于矩估计的“两次子样试算法”和极大似然估计法 ,并给出了各自理论推导过程和计算步骤 .同时 ,把这两类方法与正态分布和经验分布的结果进行了比较 .应用四种汇率历史数据进行的实证计算表明 ,在极端条件下 ,用极值理论方法估计 Va R具有很高的准确性 ,而矩估计法的结果又优于极大似然估计法 .

引用

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页数：10