利率期限结构的一致性

被引：7

作者：

陈典发

机构：

[1] 南开大学金融信息技术系天津

来源：

关键词：

利率期限结构; 零息债券; 布朗运动; 鞅测度;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

研究广义 Vasiek利率期限结构模型的一致性问题 ,获得为使该模型与实际即期利率期限结构匹配 ,短期利率的参数和初始结构应满足的条件 ,还讨论所获结果对融资决策问题的一个应用

引用

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