房产市场风险与银行信贷风险传导的时滞分析

被引：3

作者：

李运蒙

机构：

[1] 五邑大学经济管理学院

来源：

统计与决策 | 2011年 / 05期

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

风险传导; 房屋销售价格指数; 居民中长期消费贷款; 向量自回归;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.05.030

中图分类号：

F293.35 [房地产市场]; F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

运用向量自回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解方法对2007年1月至2010年6月居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数月度统计数据之间的波动传导关系和时滞特点进行了研究。研究结果显示:居民中长期消费贷款和房屋销售价格指数之间存在协整关系;长期来看房屋销售价格指数与居民中长期消费贷款互为Granger因果原因;房屋销售价格指数的波动和居民中长期消费贷款的波动之间具有明显的双向传导效应。最后提出了一些相关的政策建议。

引用

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共 5 条

[1] 房贷新政下商业银行需防范房贷业务风险 [J].