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中国股市风险特征分析
被引：9
作者：
顾岚
刘贤荣
机构：
[1] 中国人民大学统计学系!北京
[2] 中国建设银行计算中心!北京
来源：
关键词：
股市风险;
收益率;
GARCH模型;
D O I：
10.13860/j.cnki.sltj.2001.02.013
中图分类号：
F832.59 [金融危机];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
本文采用 GARCH类非线性时间序列模型对沪、深股票的动态风险特征进行数量分析 ,并利用因子模型探计中国股市风险的共同特征。
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