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宏观计量的若干前沿理论与应用.[M].王少平著;.南开大学出版社.2003,
基于PVECM的综列协整检验临界值的计算
被引：2
作者：
杨继生
机构：
[1] 华中科技大学经济学院
来源：
关键词：
综列协整;
误差纠正模型;
似然比检验;
临界值;
D O I：
10.13653/j.cnki.jqte.2007.03.015
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
Groen和Kleibergen(2003)基于综列数据的误差纠正模型(PVECM)和极大似然估计方法,提出了与时间序列中Johanson(1991)协整检验类似的综列协整检验。其似然比检验统计量的极限分布是维纳过程的泛函,所以其临界值需要通过仿真试验来计算,但Groen和Kleibergen(2003)既没有给出具体的临界值也没有给出具体的程序。本文通过对维纳过程的随机积分进行仿真,估计基于PVECM的综列协整检验的临界值。与现有的部分临界值的比较结果显示,我们的计算程序是正确的,计算结果是可靠的。
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页数：8
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