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GARCH模型在股票市场风险计量中的应用
被引：13
作者：
刘慧媛
邹捷中
机构：
[1] 中南大学数学科学与计算技术学院
来源：
关键词：
VaR;
GARCH模型族;
收益率;
波动性;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文以上证综指的日收益率为研究对象,运用GARCH模型簇分析上海股市日收益率波动的条件异方差性,计算每天的V aR值.实证研究表明,GARCH模型的V aR计算方法对我国股市风险的管理有较好的效果.
引用
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