基于AR-EGARCH的空气温度预测模型

被引：15

作者：

崔海蓉 ^{[1
]}

张京波 ^{[2
]}

何建敏 ^{[3
]}

机构：

[1] 南京信息工程大学经济管理学院

[2] 南京信息工程大学大气物理学院

[3] 东南大学经济管理学院

来源：

统计与信息论坛 | 2013年 / 28卷 / 10期

关键词：

天气衍生品; 气温预测; 波动率; 非对称性; EGARCH;

D O I：

暂无

中图分类号：

P457.3 [温度预报];

学科分类号：

070601 [气象学];

摘要：

天气衍生产品定价极其复杂,其中与温度相关的产品是目前研究热点,其定价核心在于温度变量的精确预测。传统AR-GARCH温度预测模型难以描述温度变量波动率的非对称性。基于此,构建了AR-EGARCH温度预测模型,它能够描述波动率的非对称性,更好地反映温度变化过程。对中国东部南北线六个较发达的城市进行实证研究,结果表明:六个城市的温度变化具有明显的非对称性,AR-EGARCH模型无论是拟合还是预测效果都较传统的AR-GARCH模型更优。

引用

页码：36 / 41

页数：6

共 12 条

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