动态死亡率建模与年金产品长寿风险的度量——基于有限数据条件下的贝叶斯方法

被引：19

作者：

金博轶

机构：

[1] 山东财经大学保险学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2012年 / 29卷 / 12期

关键词：

长寿风险; 贝叶斯方法; MCMC;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2012.12.002

中图分类号：

F842.6 [各种类型保险]; F224 [经济数学方法]; C924.2 [中国人口];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文使用贝叶斯方法通过MCMC抽样对Currie模型的参数进行估计,在此基础上,运用该模型对我国人口未来死亡率进行预测,最后对年金产品的长寿风险进行度量。研究表明,贝叶斯方法能够更好地拟合我国人口死亡统计数据;如果不考虑人口死亡率的变化,而只使用现有的生命表为年金产品定价,保险公司将会面临较大的承保风险;由于死亡率变化的不确定性,保险公司为年金持有的长寿风险偿付能力资本要求为其年金均值的2.3%。

引用

页码：124 / 135

页数：12

共 13 条

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