中国水产品价格波动分析——基于ARCH类模型

被引：10

作者：

朱坚真

刘汉斌

机构：

[1] 广东海洋大学

来源：

南方农村 | 2012年 / 28卷 / 06期

关键词：

价格指数; ARCH模型; 波动率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F323.7 [农产品价格与市场]; F326.4 [渔业、水产业];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文基于2001—2010年中国水产品的月度数据,利用GARCH、TARCH等ARCH类模型对水产品价格的波动、波动的非对称性进行实证分析,得出中国水产品的价格波动具有集簇性、无记忆性、杠杆效应,并在此基础上提出加强价格波动管理的相关对策建议。

引用

页码：66 / 69

页数：4

共 7 条

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