SCAD惩罚逻辑回归的财务预警模型

被引：6

作者：

刘遵雄 ^{[1
]}

黄志强 ^{[1
]}

孙清 ^{[2
]}

张恒 ^{[1
]}

机构：

[1] 华东交通大学信息工程学院

[2] 西安财经学院信息学院

来源：

统计与信息论坛 | 2012年 / 27卷 / 12期

关键词：

财务预警; 逻辑回归; SCAD惩罚;

D O I：

暂无

中图分类号：

F275 [企业财务管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1202 ; 120202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

作为一种有监督学习算法,逻辑回归(Logistic Regression,LR)已广泛应用于财务危机建模分析,但其潜在地存在过拟合问题。鉴此,提出一种基于平滑削边绝对偏离(Smoothly Clipped Absolute Deviation,SCAD)惩罚逻辑回归的财务预警模型。该模型不仅能很好地解决模型过拟合问题,而且还可以同时实现变量选择和模型系数估计,并提高了模型的解释性。结合沪深股市A股制造业上市公司的财务数据进行实证研究,同时对比一般的L1正则化和L2正则化逻辑回归模型的预警效果进行实证分析,实验结果表明:SCAD惩罚逻辑回归模型具有较好的分类效果和较强的经济解释能力。

引用

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页数：6

共 12 条

[1] L1正则化Logistic回归在财务预警中的应用 [J].