基于无偏灰色马尔科夫模型的人民币/美元汇率短期预测模型

被引：11

作者：

张延利

张德生

井霞霞

任世远

机构：

[1] 西安理工大学理学院

来源：

关键词：

人民币/美元汇率; 灰色马尔科夫模型; ARMA模型; GARCH(1,1)模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.6 [汇兑、对外金融关系];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

对人民币/美元汇率建立无偏灰色马尔科夫预测模型,该模型是对GM(1,1)模型的改进.实证研究结果表明,该模型预测精度优于ARMA模型、GARCH(1,1)模型以及灰色马尔科夫模型的预测精度.

引用

页码：135 / 139+143 +143

页数：6

共 6 条

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