基于VAR模型的上海股市价量动态关系的实证研究

被引：2

作者：

李振东

范新英

机构：

[1] 兰州商学院

来源：

兰州商学院学报 | 2007年 / 04期

关键词：

VAR模型; Granger因果检验; 脉冲响应; 方差分解;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章首先对上证综指的收益率和交易量数据序列建立VAR模型,然后借助脉冲响应分析、方差分解以及Granger因果检验方法进行了实证研究。结果表明:上海股市中的价量之间存在双向Granger线性因果关系,并且二者之间的动态关系是非对称的,收益率对交易量的冲击大于交易量对收益率的冲击。

引用

页码：98 / 102

页数：5

共 7 条

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