上海股市“日历效应”的高频估计与检验

被引：9

作者：

徐正国

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

来源：

天津大学学报(社会科学版) | 2005年 / 02期

关键词：

高频数据; 弹性傅立叶形式回归; 日历效应; 周末效应;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

在高频数据的基础上,利用弹性傅立叶形式回归技术,对上海股市的“日历效应”进行了定量研究,发现上海股市收益率的波动呈现日内单“U”型走势;对上海股市冬夏两季波动水平和模式的异同性进行了检验,发现在100的显著水平下它们是相同的。

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[J]. 天津大学学报(社会科学版), 2004, (01) : 52 - 55
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