logistic回归模型在信贷风险管理中的应用

信贷风险已成为我国商业银行的主要风险,而信贷风险对经济的影响也越来越大。新巴赛尔协议的实行,对我国银行的信贷风险管理提出了更多的问题和挑战。我国在信贷风险管理上的模型方法还很落后。由于我国商业银行的信贷数据满足logistic模型的要求,因此logistic模型在信贷风险管理中比较受欢迎。以2005年前在深沪上市的所有公司为样本,运用logistic模型预测公司的经营失败的概率,并比较不用样本配比比例下模型的结果。实证研究得出1:3的样本比例在总体风险的预测准确率上更优于其他配比比例。