随机最优证券投资组合模型

被引：7

作者：

任建芳

赵瑞清

鲍兰平

机构：

[1] 军械工程学院基础部!河北石家庄

来源：

系统工程理论与实践 | 2000年 / 09期

关键词：

证券组合; 期望值模型; 机会约束规划; 随机模拟; 遗传算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

O224 [最优化的数学理论];

学科分类号：

摘要：

讨论了当投资的预期收益率和风险损失率为随机变量时 ,证券投资组合模型的优化问题 .并分别建立了证券投资组合决策系统的期望值模型及机会约束规划模型 .最后设计了基于随机模拟的遗传算法 ,该方法有效地解决了证券投资组合模型的优化问题

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[1] 组合证券资产选择模糊最优化模型研究 [J].

荣喜民 ;

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