随机波动模型的持续性和协同持续性研究

被引：17

作者：

李汉东

张世英

不详

机构：

[1] 北京师范大学系统科学系

[2] 天津大学管理学院北京

[3] 天津

来源：

系统工程学报 | 2002年 / 04期

关键词：

随机波动模型; 长记忆; 单整性; 持续性; 向量随机波动模型; 协同持续性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象 ,它反映了经济和金融的风险相关性 .在介绍随机波动模型有关概念和性质的基础上 ,从单整的角度讨论了随机波动模型存在的持续性 ,并以此为基础 ,讨论向量随机波动模型存在的持续性和协同持续性 ,给出了随机波动模型的协同持续定理 .此外 ,文中进一步讨论了协同持续存在的条件和有关性质 ,给出了协同持续关系的误差校正模型形式

引用

页码：289 / 295+302 +302

页数：8