股票价格波动的混沌行为分析

被引：34

作者：

王卫宁

汪秉宏

史晓平

机构：

[1] 中国科学技术大学

[2] 合肥工业大学

来源：

数量经济技术经济研究 | 2004年 / 04期

关键词：

金融价格高频数据; 重构相空间; 混沌行为; 奇怪吸引子; 关联维数; Lyapunov指数;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2004.04.023

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为 ,本文以 2 0 0 2年上海证券市场 10秒间隔的上证指数高频数据 ,分析了价格波动的非线性特征 ,通过重构相空间方法重构了 2 0 0 2年上证指数时间序列的奇怪吸引子 ,计算其关联维数 ,并求出其Lyapunov指数为正 ,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。

引用

页码：141 / 147

页数：7

共 6 条

[1] 中国股市波动混沌吸引子的测定与计算
孙博文
张本祥
[J]. 哈尔滨理工大学学报, 2001, (05) : 96 - 98
[2] 我国证券市场的多元化与混沌均衡
高红兵
薛刚
陈宏民
[J]. 上海经济研究, 2000, (06) : 68 - 73
[3] 混沌时间序列分析及其应用[M]. - 武汉大学出版社 , 吕金虎等编著, 2002
[4] 非线性动力学引论[M]. - 陕西科学技术出版社 , 何大韧等编著, 2001
[5] 混沌学导论[M]. - 上海科学技术文献出版社 , 吴祥兴等编著, 1996
[6] 混沌学传奇[M]. - 上海翻译出版公司 , 卢侃, 1991

← 1 →