基于ARIMA模型的短期股票价格预测

被引：78

作者：

吴玉霞 ^{[1
,2
]}

温欣 ^{[3
]}

机构：

[1] 河北金融学院河北省科技金融重点实验室

[2] 财政部财政科学研究所博士后流动站

[3] 南京财经大学经济学院

来源：

关键词：

时间序列分析; 股票价格预测; 创业板; ARIMA模型;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.23.051

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。

引用

页码：83 / 86

页数：4

共 6 条

[1] 基于ARIMA模型的股票行情预测 [J].

李秀琴 ;

梁满发 .

[2] 时间序列模型在股票价格预测中的应用 [J].

厉雨静 ;

程宗毛 .

[3] 股票价格预测方法研究 [J].

杨阳 .

[4] 时间序列分析方法在股票市场中的应用 [J].

翟志荣 ;

白艳萍 .

[5] 股票价格预测的最优选择模型 [J].

贺本岚 .

[6] 中国创业板市场发展的思考 [J].

曹冬 .