论证券市场的分形与混沌

被引：103

作者：

伍海华

李道叶

高锐

机构：

[1] 青岛大学金融学院!,青岛大学金融学院!,青岛大学金融学院!

来源：

世界经济 | 2001年 / 07期

关键词：

证券市场; 分形; 混沌;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

本文在有效市场假说 ( EMH)的基础上 ,指出经典金融理论分析的不足 ,并运用分形与混沌方法探讨了股票价格的分形维问题。结合我国证券市场 ,对青岛市目前上市交易的六家公司的股票周收盘价进行了经验分析

引用

收藏

页码：32 / 37

页数：6

相关论文

共 5 条

[1]

深圳成份股指数收益率序列的分形维 [J].

高红兵 ;

潘瑾 ;

陈宏民 .

预测, 2000, (06) :50-51

[2]

中国证券市场股票收益持久性的经验分析 [J].

史永东 .

世界经济, 2000, (11) :29-33

[3]

上海股市市场有效实证研究 [J].

宋颂兴 ;

金伟根 .

经济学家, 1995, (04)

[4]

市场有效、周期异常与股价波动——对上海、深圳股票市场的实证分析 [J].

俞乔 .

经济研究, 1994, (09) :43-50

[5]

混沌经济学.[M].(美)理查德·H.戴等著;傅琳等译;.上海译文出版社.1996,