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线性模型的理论及其应用[M]. 安徽教育出版社 , 王松桂著, 1987
Gauss-Markoff估计的协方差改进形式及其在SUR模型中的应用
被引：4
作者：
刘金山
机构：
[1] 五邑大学!江门
来源：
关键词：
Gauss-Markoff估计;
协方差改进原理;
SUR相依回归;
两步估计;
D O I：
暂无
中图分类号：
O212.1 [一般数理统计];
学科分类号：
摘要：
本文采用并推广Rao[1]的协方差改进原理，证明了线性模型（1．1）的Gauaa－Markoff估计（1．2）具有协方差改进形式＝（X′X）－1X′Y－（X′X）－1X′VN［NVN］＋NY，其中N＝I－X（X′X）－1X′．这一结果用于SUR系统yi＝Xiβi＋εi（i＝1，2，…，m），容易得到Zellner两步估计的有限样本性质．本文得到了一类系统的有限样本方差结果，从而完善了一些已有结果．
引用
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页数：8
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