上证指数的混沌特性分析

被引：28

作者：

叶中行

杨利平

机构：

[1] 上海交通大学应用数学系

来源：

关键词：

上证指数；李雅普诺夫指数；相关积分；嵌入维数；分数维;

D O I：

10.16183/j.cnki.jsjtu.1998.03.029

中图分类号：

F224.0 [数量经济学];

学科分类号：

020209 ;

摘要：

通过计算得到上证指数的最大李雅普诺夫（Ｌｙａｐｕｎｏｖ）指数为正值，表明上证指数具有混沌特性．通过上证指数的相关积分关于相空间维数的数值计算发现，当相空间维数大于１０以后，相关积分趋于平稳，从而确定上证指数的嵌入维数约为１１，这时对应的相关积分可以看作为它的分数维，约等于１．１．

引用

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