倒向随机微分方程中生成元g的经济含义

被引：1

作者：

耿美华

金治明

机构：

[1] 国防科技大学数学与系统科学系

来源：

数学的实践与认识 | 2009年 / 39卷 / 05期

关键词：

倒向随机微分方程; Black-Scholes模型; 记账单位; Jensen不等式;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; O211.63 [随机微分方程];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

将倒向随机微分方程看作金融市场中的一个定价机制,而该机制具体体现就是生成元g.本文通过经典的Black-Scholes模型探讨了生成元g的经济含义,首次提出了生成元g的表达式中含有折现的概念,同时详细分析并说明了不同的生成元g可以反应同一未定权益价格过程的不同形态.最后结合上面的讨论给出了关于一定形式的生成元g的类Jensen不等式性质.

引用

页码：108 / 113

页数：6

共 5 条

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