金融系统性风险的双向溢出效应及其CoVaR模型估计

被引：9

作者：

王蓉

机构：

[1] 湖南财政经济学院财政金融系

来源：

统计与决策 | 2016年 / 02期

关键词：

系统性金融风险; 双向溢出效应; CoVaR模型估计;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.02.039

中图分类号：

F832.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在信息化金融社会,风险的衡量与预警成为金融稳定的重要影响因素。文章以商业银行为实证,通过在险价值CoVaR模型,利用我国16家上市商业银行数据对商业银行系统性风险的双向溢出效应进行模型估算。研究显示,商业银行系统性风险存在明显的正向双向溢出效应。资产规模对商业银行应对风险的能力产生较大影响,一些规模较小但经营灵活的商业银行由于区域特色较为明显,也具有较强的风险抵御能力。

引用

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