次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析

被引：6

作者：

刘喜波

林泽波

机构：

[1] 北方工业大学理学院

来源：

关键词：

Copula函数; 尾部相关性; 秩相关系数;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F831.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020202 ;

摘要：

基于C opu la函数导出的尾部相关性,以四个国家的股票指数的对数收益率序列为研究对象,分析了次贷危机前后国际股票市的相关结构变动,结果表明次贷危机后国际股票市场尾部相关系数比危机前大,这说明次贷危机对国际股票市场的相关结构产生了重大影响,危机期间各国的股票市场联系更加紧密.

引用

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