RAROC原理下的信用风险度量

被引：4

作者：

袁桂秋

机构：

[1] 同济大学数学研究所上海

来源：

商业经济与管理 | 2003年 / 02期

关键词：

信用风险; RAROC; 信用等级转移矩阵;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.4 [银行业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。

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共 2 条

[1]

利率风险的控制与管理[M]. - 经济科学出版社 , (美)安东尼·G.科因(AnthonyG.Cornyn)等著, 1999

[2]

On cox processes and credit risky securities[J] . David Lando.Review of Derivatives Research . 1998 (2)