财产保险公司投资组合问题的多阶段随机规划模型(英文)

被引：10

作者：

王春峰

杨建林

蒋祥林

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

来源：

Transactions of Tianjin University | 2002年 / 03期

关键词：

财产保险公司; 投资组合管理; 多期模型; 多阶段随机规划;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

财产保险公司的投资组合模型均是单期的 ,不能充分满足投资组合管理实践的需要 .为提供多期规划工具 ,建立了一个多阶段的随机规划模型 .它考虑了交易成本 ,分析了不同时期的现金流 ,讨论了资产负债的匹配问题 ,去掉了收益分布的正态假定 ,并增加了一种投资约束 .数值实例的计算结果表明 ,多期模型能更好地帮助财产保险公司选择保险与投资的优化组合 ,其性能要优于单期模型

引用

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