仓单质押贷款质押率评定的VaR方法

被引：5

作者：

高红 ^{[1
]}

方淑芬 ^{[2
]}

机构：

[1] 燕山大学

[2] 燕山大学经济管理学院

来源：

铁路采购与物流 | 2007年 / 11期

关键词：

仓单质押; 物流金融业务; VaR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.5 [信贷]; F253 [物资企业经营与管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在我国,仓单质押是一项新兴的物流金融业务,得到许多物流企业的认可。高收益的同时也意味着较高的风险。运用VaR方法对仓单质押业务进行定量的风险测评,可以确定仓单质押率。

引用

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共 1 条

[1] On the coherence of expected shortfall [J].

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JOURNAL OF BANKING & FINANCE, 2002, 26 (07) :1487-1503