基于非线性高斯随场动态模型的石油价格波动影响研究

被引：4

作者：

童光荣

姜松

机构：

[1] 武汉大学经济与管理学院

来源：

关键词：

杠杆效应; 非对称成分ARCH模型; 高斯随机场;

D O I：

暂无

中图分类号：

F407.22 [石油、天然气工业]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过分析我国石油价格的时间序列数据,发现石油价格存在杠杆效应,并采用非线性高斯随机场动态模型,考察石油价格波动对GDP增长的影响。我们的研究结果表明,不断上涨的石油价格对GDP波动影响存在不对称性,对产出存在明显的滞后冲击。

引用

页码：127 / 132+140 +140

页数：7

共 4 条

[1] 基于GARCH模型的石油价格变动模拟 [J].

邹艳芬 ;

陆宇海 .

Davis, SJ ;

Haltiwanger, J .

[3] What happened to the oil price macroeconomy relationship? [J].

Hooker, MA .

[4]

A parametric approach to flexible nonlinear inference. James D. Hamilton. Econometrica . 2001