一种新扩展的向量自回归模型及应用

被引：11

作者：

罗毅丹 ^{[1
]}

樊琦 ^{[2
]}

机构：

[1] 华中科技大学

[2] 武汉工业学院经济管理学院

来源：

统计研究 | 2010年 / 27卷 / 07期

关键词：

MI-TVP-VAR-SV模型; 货币政策; 通货膨胀; GDP;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2010.07.015

中图分类号：

O212.1 [一般数理统计];

学科分类号：

摘要：

本文提出一种新扩展的向量自回归模型MI-TVP-SV-VAR模型。该模型具有高度的灵活性,可以容纳传统的VAR模型及其各种形式的扩展,更能体现让数据说话的精神。应用这种新扩展的向量自回归模型,本文实证研究了中国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应,结论表明:①我国货币政策对通货膨胀与GDP的冲击效应表现出明显的时变特征,且其演进机制为渐进式;②随着时间推移,货币冲击对通货膨胀和GDP的短中期影响有所弱化。

引用

页码：95 / 100

页数：6

共 12 条

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