股票市场价格波动的实证分析

被引：11

作者：

李洪宇

李述山

蔺香运

机构：

[1] 山东科技大学信息科学与工程学院

来源：

山东科技大学学报(自然科学版) | 2001年 / 04期

关键词：

证券市场; 几何布朗运动; 维纳过程;

D O I：

10.16452/j.cnki.sdkjzk.2001.04.023

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

利用几何布朗运动模型模拟一段时间内的股价波动并绘出其价格曲线 ,与实际的价格曲线相对照 ,发现股价波动直观上近似符合几何布朗运动。进一步进行严格的统计检验 ,结果表明几何布朗运动模型只能部分地描述我国股票市场的价格波动规律

引用

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共 3 条

[1] 股票价格波动模型探讨 [J].

吴文锋 ;

吴冲锋 .

系统工程理论与实践, 2000, (04) :63-69

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