上证指数混合跃变GARCH效应的实证分析

被引：5

作者：

杜军 ^{[1
]}

刘建江 ^{[2
]}

机构：

[1] 华中科技大学经济学院

[2] 长沙理工大学经济学院

来源：

统计与决策 | 2006年 / 13期

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

上证指数; GARCH; 收益率; 序列; 波动持续性; 道氏指数; 极大似然估计法; 条件方差; 集聚性; 非对称性; 跃变;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.13.016

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

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页数：3

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