利率市场化能激化银行业内部非系统风险吗?——来自我国上市商业银行的证据

被引：8

作者：

李文峰 ^{[1
]}

劳芬 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学中国金融研究中心

[2] 浙商银行上海分行公司银行部

来源：

投资研究 | 2013年 / 32卷 / 12期

关键词：

利率; 非系统风险; 商业银行; 随机前沿;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.1 [金融、银行体制]; F832.3 [金融组织、银行]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020201 ; 1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文通过构建随机前沿理论模型、固定效应稳健性回归检验及动态因子脉冲响应分析说明:利率市场化在一定程度上能引起银行财务困境,但是其影响并没有达到人们预期程度,并且小于其他公司特征变量及关键宏观因子的影响程度;同时在一定程度上利率市场化可以通过增加银行财务困境直接或间接地引致银行违约风险的增加,进而激化银行非系统风险,但是其影响远小于银行规模、经济增长和信贷总量波动的影响。

引用

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页数：17

共 22 条

[1] 银行理财产品定价的实证研究——从利率市场化的视角 [J].