拉普拉斯分布下的VaR和CVaR风险计算

被引：14

作者：

杜红军

刘小茂

机构：

[1] 华中科技大学数学系

来源：

关键词：

拉普拉斯分布; 风险价值; 条件风险价值; 风险管理;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

金融资产收益率的实际分布具有明显尖峰肥尾等特性,正态分布不能描述这一特性,本文采用拉普拉斯分布来刻画尖峰肥尾性,给出了该分布下金融资产的VaR和CVaR风险值的计算和估计.

引用

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