证券公司整体风险的度量方法与实证

被引：34

作者：

李建平 ^{[1
]}

李刚 ^{[1
,2
]}

丰吉闯 ^{[3
]}

李铭禄 ^{[4
]}

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学研究所

[2] 中国科学院研究生院

[3] 中国科学技术大学管理学院

[4] 国家自然科学基金委员会计划局

来源：

系统工程理论与实践 | 2012年 / 32卷 / 03期

关键词：

证券公司; 整体风险度量; 市场风险; 信用风险; 流动性风险; 运营风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.39 [其他金融组织]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

针对风险集成度量中的数据困难,以及目前我国证券公司风险集成度量研究和实践的缺乏,提出了基于财务报表数据的风险集成度量方法,对我国14家上市证券公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险进行度量,并分析了各风险对整体风险的影响.研究结果表明:市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险与整体风险之间存在着较大的分散效益;此外,市场风险与运营相关的风险是我国证券公司面临的主要风险.

引用

页码：574 / 579

页数：6

共 7 条

[1]

风险相关性下的信用风险、市场风险和操作风险集成度量 [J].