基于小波分析的金融波动分析

被引：43

作者：

徐梅

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

来源：

系统工程理论与实践 | 2005年 / 02期

关键词：

离散小波变换(DWT); 小波方差; 小波协方差; 波动; 长记忆随机波动(LMSV)过程;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

提出了一种基于小波方差的金融波动的长记忆分析方法,以及基于小波协方差的不同市场金融波动相关性的分析方法,用该方法对上海和深圳证券市场综合指数收益波动序列进行了分析,结果表明该方法是有效和可行的.又对长记忆随机波动(LMSV)过程同一尺度下和不同尺度下的离散小波变换(DWT)系数的相关性进行了分析,结果表明同一尺度和不同尺度下的DWT系数都是近似不相关的.

引用

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页数：10

共 7 条

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