未找到相关数据
Shibor与回购利率的相关性分析
被引：4
作者：
机构：
[1] 德意志银行上海分行
来源：
关键词：
Shibor;
资金交易模式;
流动性管理;
风险管理;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
020204 ;
1201 ;
摘要：
上海银行间同业拆放利率(Shibor)自2006年10月试运行,2007年1月正式运行,至7月11日共192个交易日。笔者以同期的隔夜(R1)和7天回购利率(R7)作为市场利率,选取隔夜(IB1)和7天的拆借利率(IB7);为了考虑新股上市对市场资金面的影响,还选取沪深两市的每日IPO金额序列,进行实证分析。实证结论具体如下:1.Shibor与回购利率的走势基本一致,统计上高度正相关。
引用
收藏
页码：35 / 35
页数：1
相关论文