中国商业银行的资本结构与风险规避——基于“三性”原则的分析

被引：2

作者：

崔泽园 ^{[1
]}

赵瑞 ^{[2
]}

机构：

[1] 太原理工大学财经学院

[2] 山西省教育厅科技处

来源：

山西大学学报(哲学社会科学版) | 2011年 / 34卷 / 06期

关键词：

三性原则; 资本结构; 风险规避; 面板数据;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于我国10家商业银行2001-2010年的面板数据,文章通过实证模型分析了我国商业银行资本结构与风险规避间的关联性。在商业银行安全性、流动性、盈利性"三性"原则统一的框架下,对其面板向量自回归模型的研究发现:商业银行的股权集中度与不良贷款在短期内正相关,而与流动比率负相关;附属资本与不良贷款率负相关,而与盈利能力正相关。鉴于此,文章提出相应对策建议:一是政府退出直接干预,国家相对控股;二是引进战略投资者,适度分散股权集中度;三是应加快商业银行公司治理改革进程。

引用

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页数：6

共 13 条

[1]

资本约束下的银行经济资本管理与经营转型.[D].邓凯成.中央财经大学.2008, 08

[2]

商业银行风险计量理论与实务.[M].梁世栋; 著.中国金融出版社.2009,

[3]

中国国有商业银行制度创新研究.[M].杨有振; 著.经济科学出版社.2007,

[4] 中国商业银行风险规避与股权结构:基于面板数据的经验与证据 [J].