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VaR和CVaR在金融市场风险管理中的对比研究
被引：9
作者：
鲁炬
谷伟
万建平
王丽丽
机构：
[1] 华中科技大学数学系
来源：
关键词：
CVaR;
投资组合;
度量风险;
金融市场风险;
VaR;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2004.08.014
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
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