资产价值服从跳-扩散过程的风险债券定价

被引：2

作者：

朱霞

葛翔宇

李志生

机构：

[1] 中南财经政法大学

来源：

应用数学 | 2009年 / 22卷 / 03期

关键词：

跳-扩散过程; 更新过程; 鞅; 债券定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830.91 [证券市场];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

作为对结构化模型和简化模型的改进,本文将结构化模型和简化模型两者融合后提出了一种特殊的跳-扩散过程.在假设公司价值服从这一类跳-扩散过程的情况下,建立了公司风险债券价值所满足的方程,并利用鞅方法得到了公司债券的定价公式.

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页码：664 / 669

页数：6

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