基于奇异谱分析的汇率预测研究

被引：11

作者：

张一

惠晓峰

机构：

[1] 哈尔滨工业大学经济与管理学院

来源：

基金：

高等学校博士学科点专项科研基金;

关键词：

奇异谱分析; 时间序列; 汇率预测; 随机游走;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2012.06.015

中图分类号：

F830.92 [外汇市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

文章详细介绍了奇异谱分析(SSA)这种用于处理时间序列数据的方法,并用其对欧元兑美元汇率进行了分析和预测。将预测结果与随机游走模型进行比较的结果表明,该方法优于随机游走模型,且预测精度较高。

引用

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共 7 条

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