投资组合分散风险能力的度量及应用

被引:8
作者
王俊
周煦
叶中行
机构
[1] 上海交通大学数学系
[2] 上海交通大学数学系 上海
[3] 上海交通大学现代金融研究中心
关键词
最优投资组合; 风险度量; 熵; 广义熵;
D O I
暂无
中图分类号
F224 [经济数学方法];
学科分类号
0701 ; 070104 ;
摘要
用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力 ,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念 ,并与Markowitz的均值 方差理论进行了比较 ,同时做了数值模拟 ,表明了熵投资组合的可行性
引用
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共 1 条
[1]  
信息论基础[M]. 高等教育出版社 , 叶中行编, 2003