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投资组合分散风险能力的度量及应用
被引:8
作者
:
王俊
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0
机构:
上海交通大学数学系
王俊
周煦
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机构:
上海交通大学数学系
周煦
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机构:
叶中行
机构
:
[1]
上海交通大学数学系
[2]
上海交通大学数学系 上海
[3]
上海交通大学现代金融研究中心
来源
:
宁夏大学学报(自然科学版)
|
2004年
/ 02期
关键词
:
最优投资组合;
风险度量;
熵;
广义熵;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
F224 [经济数学方法];
学科分类号
:
0701 ;
070104 ;
摘要
:
用信息论中熵的概念度量投资组合对风险的分散能力 ,提出了最大熵和最大广义熵投资组合的概念 ,并与Markowitz的均值 方差理论进行了比较 ,同时做了数值模拟 ,表明了熵投资组合的可行性
引用
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页数:4
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[1]
信息论基础[M]. 高等教育出版社 , 叶中行编, 2003
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