金融市场波动性的拟合分析

被引：4

作者：

胡彦梅

张卫国

陈建忠

机构：

[1] 宁夏大学

[2] 西北工业大学自动控制系宁夏

[3] 银川

[4] 宁夏

[5] 西安

来源：

关键词：

ARCH效应; 序列相关; 波动性; ARCH模型;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2005.02.018

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

金融市场的波动性是投资者关注的对象之一,也是被研究的热点。本文检验了我国股市的ARCH效应和序列相关性。并且在此基础上,将AR-IGARCH-M模型应用于上海综指和深圳成指,结果表明该模型能有效拟合我国深沪两股市的波动性。最后,针对结果分析了我国的股市行为。

引用

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