考虑通货膨胀影响的最优消费投资模型

被引：17

作者：

丁传明

邹捷中

机构：

[1] 中南大学数学科学与计算技术学院

[2] 中南大学数学科学与计算技术学院湖南长沙

[3] 湖南长沙

来源：

中南大学学报(自然科学版) | 2004年 / 01期

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

随机微分方程; 随机控制; 最优消费投资;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

最优消费投资问题是指投资者的资产在消费和投资之间进行分配,期望在时间区间[0,T]或[0,+∞)的消费效用或终值财富效用最大化。研究了在金融市场和消费市场上同时存在通货膨胀或通货紧缩情况下的最优消费投资问题,建立了通货膨胀折扣率的随机模型及最优消费投资模型,利用鞅方法和随机分析理论,求得了控制问题的值函数和具有反馈形式的最优消费投资过程。

引用

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