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演进着的信用风险管理[M]. 机械工业出版社 , (美)约翰·B.考埃特（JohnB.Caouette）等著, 2001
信用风险定价方法与模型研究
被引：54
作者：
王琼
陈金贤
机构：
[1] 西安交通大学管理学院
[2] 西安交通大学管理学院 西安
来源：
关键词：
信用风险;
定价;
方法;
模型;
D O I：
10.19559/j.cnki.12-1387.2002.04.004
中图分类号：
F830.5 [信贷];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
本文从期权理论的角度讨论了信用风险定价问题。首先分析了信用风险的特征及定价困难 ,之后论述了基于期权理论的信用风险定价方法以及在此基础上建立的Merton模型和KMV模型 ,并对模型进行了评价
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