向量分整序列的协整研究

被引：20

作者：

程细玉

张世英

机构：

[1] 天津大学管理学院!天津

来源：

系统工程学报 | 2000年 / 03期

关键词：

平稳时间; 分整; 协整;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

Granger关于整数阶向量序列的协整研究是为了揭示序列之间存在的长期均衡关系 ,但该协整定义只适用于向量序列单整阶数全部相同且为整数的情形 .本文给出了 |d|<0 .5情形下单整序列的定义及向量分整序列的协整概念 .文章还就分整序列的线性协整关系进行了初步的讨论 ,给出了包括多维向量分整序列线性协整关系的若干结果

引用

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