任意分布随机变量抽样的通用算法与程序

被引:10
作者
杨自强
魏公毅
机构
[1] 中国科学院数学与系统科学研究院计算数学与科学工程计算研究所
关键词
蒙特卡洛方法; 随机数发生器; 随机变量抽样; 任意分布; 统计模拟;
D O I
暂无
中图分类号
O241 [数值分析];
学科分类号
070102 ;
摘要
本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序.对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个.在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x)+(1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度f(x)的近似,并有fa(x)=L(x)/pa,而L(x)(≤f(x))是阶梯函数,其面积pa→1.在连续分布抽样中,也借助罐子法、别名法和近似的舍选法,且阶梯函数中的阶梯数目和非等距的阶梯划分等都由程序根据f(x)的特性自动确定.多于20个分布的数值试验表明,我们的通用算法很有效,可与为某些特定分布专门设计的最佳算法媲美.
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共 1 条
[1]   综述:产生伪随机数的若干新方法 [J].
杨自强 ;
魏公毅 .
数值计算与计算机应用, 2001, (03) :201-216