面板数据模型的截面相关检验研究

被引：5

作者：

韩本三 ^{[1
,2
]}

徐凤 ^{[1
,2
]}

黎实 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学经济数学学院

[2] 不详

来源：

统计研究 | 2011年 / 28卷 / 12期

关键词：

面板模型; 截面相关; 序列相关; CD检验; LM检验;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2011.12.013

中图分类号：

C819 [统计技术设备];

学科分类号：

摘要：

相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。

引用

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